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Calculateur du risque de ruine
Estimez la probabilité d’atteindre le seuil de perte choisi sur le nombre de transactions saisi.
Risque de ruine sur 1,000 transactions
3,82
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Estimez la probabilité d’atteindre le seuil de perte choisi sur le nombre de transactions saisi. La valeur par défaut est de 1,000 transactions. Le risque est un pourcentage fixe du solde restant à chaque transaction. Le modèle suppose des transactions indépendantes avec un taux de réussite et un ratio gain : risque constants. Le seuil est une perte par rapport au capital initial, et non une baisse par rapport à un sommet ultérieur. Les trajectoires s’arrêtent au seuil. Il s’agit d’une estimation du modèle ; les frais, les gaps et les variations des résultats des transactions sont exclus.
Risque de ruine à d’autres niveaux de risque sur 1,000 transactions
| Risque par transaction | Risque de ruine |
|---|---|
| 0,5 % | < 0,01 % |
| 1 % | 3,82 % |
| 2 % | 36,89 % |
| 3 % | 61,84 % |
Comment utiliser le calculateur de risque de ruine
- Saisissez un taux de réussite et le gain moyen divisé par la perte moyenne.
- Définissez le pourcentage du capital restant risqué à chaque transaction.
- Choisissez le seuil de perte par rapport au capital initial et saisissez le nombre de transactions, compris entre 1 et 1,000.
- Lisez la probabilité sur le nombre de transactions saisi et comparez les quatre niveaux de risque avec le même nombre de transactions.
Formule
Soit p la probabilité de gain, R le ratio gain : risque, r la fraction de risque et D la fraction correspondant au seuil de perte.Après w gains et l pertes, le capital rapporté au solde initial est égal à (1 + rR)^w × (1 − r)^l.À chaque transaction, une trajectoire qui n’a pas atteint le seuil se ramifie en un gain de probabilité p et une perte de probabilité 1 − p.Une trajectoire atteint le seuil lorsque ses fonds propres sont inférieurs ou égaux à 1 − D. Elle s’arrête alors et reste comptabilisée comme ayant atteint le seuil.Le seuil de perte est mesuré à partir des fonds propres initiaux, et non d’un pic ultérieur.Additionnez les probabilités des trajectoires qui atteignent le seuil à un moment quelconque au cours du nombre de transactions saisi. Il s’agit d’un modèle à barrière absorbante sur un horizon fini.50% de gains, un rapport gain/perte de 1:1, un risque de 1% et un seuil de perte de 50% : environ 3.82% sur 1,000 transactions.
Questions fréquentes
Que signifie le seuil de perte ?
Il s’agit de la perte par rapport au capital initial, et non d’une baisse par rapport à un sommet ultérieur. Une trajectoire est considérée comme ruinée si elle atteint ce seuil à un moment quelconque au cours du nombre de transactions saisi, même si sa poursuite pourrait permettre un rétablissement.
Comment la probabilité est-elle calculée ?
Le modèle suit les trajectoires gagnantes et perdantes sur le nombre de transactions saisi et additionne les probabilités des trajectoires qui atteignent le seuil. Les transactions sont indépendantes, avec un taux de réussite et un ratio gain : risque constants. Chaque transaction risque le pourcentage saisi du capital restant. Des limites de précision numérique et de calcul s’appliquent.
Un résultat proche de 100 pour cent peut-il signifier une certitude ?
L’arrondi n’établit pas la certitude. Une probabilité confirmée supérieure à 99.99% mais inférieure à 100% est affichée comme supérieure à 99.99%. Une probabilité positive confirmée inférieure à 0.01% est affichée comme inférieure à 0.01%. Si la précision numérique ne permet pas de déterminer de quel côté d’une borne d’affichage se situe la probabilité, la borne est affichée comme une valeur arrondie.
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