Calculateur risque/rendement

Comparez le risque à votre stop et le gain à votre objectif, avant et après frais, dans une seule devise de cotation.

SensChoisissez une position acheteuse pour un objectif supérieur au prix d'entrée et un stop inférieur à celui-ci ; choisissez une position vendeuse pour l'inverse.Devise de cotationSaisissez un code de devise de cotation de trois lettres majuscules. Utilisez cette devise pour tous les prix et frais. La devise sert à libeller les résultats, sans conversion.Prix d’entréedevise de cotation par unitéSaisissez un prix d'entrée positif, en devise de cotation par unité.Prix du stop-lossdevise de cotation par unitéSaisissez un prix de stop-loss positif, dans la même devise de cotation par unité que le prix d'entrée.Prix de prise de bénéficesdevise de cotation par unitéSaisissez un prix d'objectif positif, dans la même devise de cotation par unité que le prix d'entrée.Marge pour le spread par unitédevise de cotation par unitéMarge facultative pour le spread, en devise de cotation par unité. Elle augmente la perte au stop et réduit le montant obtenu à l'objectif. Saisissez zéro si vos prix incluent déjà le spread. Un champ vide équivaut à zéro.Glissement au stop par unitédevise de cotation par unitéMarge facultative au-delà du stop, en devise de cotation par unité. Elle augmente uniquement la perte au stop ; l'objectif est modélisé comme un ordre à cours limité. Un champ vide équivaut à zéro.Commission aller-retour par unitédevise de cotation par unitéCommission totale facultative pour l’ouverture et la clôture, en devise de cotation par unité. Elle augmente la perte au stop et réduit le montant obtenu à l’objectif. Un champ vide signifie zéro.Taille de positionunitésNombre positif d'unités facultatif, y compris des fractions d'unité. Saisissez des unités, pas des lots. Laissez ce champ vide pour obtenir uniquement les résultats par unité.

Ratio gain/risque net

gain / risque

Risque par unité après frais : 5,00 USD

Gain visé par unité après frais : 10,00 USD

Ratio gain/risque brut

2,0

Risque par unité avant frais

5,00 USD

Gain par unité avant frais

10,00 USD

Risque par unité après frais

5,00 USD

Résultat à l'objectif par unité après frais

10,00 USD

Taux de réussite à l'équilibre brut

33,33 %

Taux de réussite à l'équilibre net

33,33 %

Risque de la position avant frais

500,00 USD

Gain de la position avant frais

1 000,00 USD

Risque de la position après frais

500,00 USD

Résultat de la position à l'objectif après frais

1 000,00 USD

Ce calcul modélise uniquement un résultat à un stop fixe et un résultat à un objectif fixe. Il ne prédit pas la fréquence à laquelle l'objectif est atteint, ne convertit pas les devises et ne recommande pas de taille de position. Les prix d'exécution et les frais réels peuvent différer.

Résultats modélisés au stop et à l'objectif

Résultat	Risque	Gain	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Seuil de perte	5,00 USD	—	5,00 USD	—	500,00 USD	—
Objectif	—	10,00 USD	—	10,00 USD	—	1 000,00 USD

Comment utiliser le calculateur de risque/gain

Choisissez un sens de position et une devise de cotation. Saisissez les prix d'entrée, de stop et d'objectif dans cette devise par unité.
Vous pouvez saisir le spread, le glissement au stop et la commission aller-retour dans la même devise par unité. Le spread et la commission réduisent le montant obtenu à l'objectif ; le glissement s'applique uniquement au stop.
Vous pouvez saisir la taille de la position en unités pour afficher les montants totaux. Laissez ce champ vide pour obtenir les résultats par unité.
Comparez les ratios gain/risque brut et net ainsi que la proportion de résultats à l'objectif nécessaire pour atteindre l'équilibre dans ces deux scénarios modélisés.

Formule

Le risque par unité est la distance absolue entre le prix d'entrée et le stop. Le gain par unité est la distance absolue entre le prix d'entrée et l'objectif. Le ratio gain/risque divise le gain par le risque.Après frais, risque = risque avant frais + spread + glissement au stop + commission aller-retour par unité. Gain à l’objectif = gain avant frais − spread − commission aller-retour par unité. Le glissement n’est pas déduit de l’objectif de l’ordre à cours limité.Avant frais, taux de réussite au seuil de rentabilité = risque ÷ (risque + gain). Après frais, utilisez à la place le risque et le gain à l’objectif après frais. Multipliez par 100 pour exprimer la fraction en pourcentage. La formule après frais s’applique uniquement lorsque le gain à l’objectif est nul ou positif.Les montants de la position sont obtenus en multipliant chaque valeur par unité par le nombre d'unités saisi. Aucune conversion dans la devise du compte n'est effectuée.Exemple : une position acheteuse avec un prix d’entrée de 100, un stop à 95 et un objectif à 110 USD par unité présente un risque de 5 et un gain de 10 USD par unité, un ratio gain/risque brut de 2 et un taux de réussite au seuil de rentabilité brut de 33.33%. Avec un spread de 1, un glissement au stop de 1 et une commission aller-retour de 0.5 USD par unité, le risque net est de 7.5 et le gain net de 8.5 USD par unité. Le ratio net est de 1.1333333 et le taux de réussite au seuil de rentabilité net de 46.88%. Pour 10 unités, le risque net de la position est de 75 USD et le gain net de la position à l’objectif est de 85 USD.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre les ratios brut et net ?

Le ratio brut divise la distance entre le prix d'entrée et l'objectif par la distance entre le prix d'entrée et le stop. Le ratio net utilise le gain et le risque après les frais que vous avez saisis. Il est indisponible lorsque les frais laissent un résultat nul ou négatif à l'objectif.

Le taux de réussite à l'équilibre prédit-il la réussite des opérations ?

Il s’agit d’un calcul arithmétique pour deux issues fixes : un objectif ou un stop, avec les mêmes frais à chaque fois. Le taux de réussite est la proportion d’issues atteignant l’objectif nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité, et non une prévision de la fréquence à laquelle l’objectif sera atteint. Les exécutions et les frais réels peuvent différer. Ce calcul ne détermine pas le risque de ruine.

Quelle devise et quelle taille de position dois-je saisir ?

Saisissez un code de devise de cotation de trois lettres majuscules. Utilisez cette devise pour chaque prix et chaque coût. La devise sert à libeller les résultats sans conversion. Vous pouvez saisir un nombre positif d’unités, y compris des fractions d’unité. Saisissez des unités, pas des lots. Laissez le champ vide pour obtenir uniquement les résultats par unité.

Comment les frais de trading sont-ils appliqués ?

Le spread est un écart de prix pris en compte une seule fois pour chaque issue. Saisissez zéro si vos prix l’incluent déjà. Le glissement est un écart de prix appliqué uniquement au-delà du stop ; l’objectif est traité comme un ordre à cours limité. La commission est le montant total pour l’ouverture et la clôture, en devise de cotation par unité. Les champs de frais laissés vides sont considérés comme valant zéro.

Que se passe-t-il lorsque les frais dépassent le gain à l'objectif ?

Les frais dépassent le gain à l'objectif. Les résultats à l'objectif et au stop entraînent tous deux une perte dans ce modèle ; aucun taux de réussite ne permet donc d'atteindre l'équilibre.

Autres outils

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Capital.com

4.8

Dépôt minimum: $20
Réglementé par: CySEC à Chypre, FCA au Royaume-Uni, ASIC en Australie

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4.6

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XTB

4.5

Dépôt minimum: $0
Réglementé par: FCA au Royaume-Uni, CySEC à Chypre

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