Divergence RSI : ce que l’indicateur signale et quand il peut le savoir

Indicateurs techniques / Divergence RSI

Un outil de divergence paraît simple : le prix atteint un nouvel extrême et le RSI ne le fait pas. Les questions utiles sont de savoir quelles oscillations comptent, quel RSI vous lisez et combien de barres doivent clôturer avant que l’outil puisse le savoir. Cette page y répond avec des règles exactes, de vrais graphiques horaires et du code que vous pouvez vérifier.

RSI de Wilder · EURUSD · Barres horaires (H1) · Barres clôturées uniquement
Données de l’exemple : 5,000 barres clôturées du 2025-12-04 08:00 au 2026-09-24 15:00, à l’heure du terminal (l’horloge du serveur de trading, UTC+3 lors de la capture), exportées le 24 septembre 2026. source

Ce que mesure le RSI

L’indice de force relative compare l’amplitude moyenne des hausses récentes à celle des baisses récentes et ramène le résultat sur une échelle de 0 à 100. Selon l’aide de MT5, Wilder recommandait 14 périodes lorsqu’il a présenté cet indice, et les versions à 9 et 25 périodes ont depuis gagné en popularité. La même aide indique que le RSI forme généralement ses sommets au-dessus de 70 et ses creux en dessous de 30. Aide de MT5 : RSI

Dans ce téléchargement, les lignes 30 et 70 sont tracées uniquement comme repères. Aucune divergence n’est filtrée à partir de ces lignes. Code source

Ce que compare une divergence

Une divergence compare deux oscillations du prix aux valeurs du RSI sur les deux mêmes barres. L’aide de MT5 la décrit comme un nouveau plus haut ou plus bas du prix que le RSI ne confirme pas par un nouveau plus haut ou plus bas de son côté. Ce téléchargement transforme cette description en configurations exactes : Aide de MT5 : RSI

• Baissière régulière : un sommet plus haut du prix, avec un RSI plus bas au second sommet.
• Haussière régulière : un creux plus bas du prix, avec un RSI plus haut au second creux.
• Baissière cachée (désactivée par défaut) : un sommet plus bas, avec un RSI plus haut au second sommet.
• Haussière cachée (désactivée par défaut) : un creux plus haut, avec un RSI plus bas au second creux.

Cette page ne teste pas si le prix se retourne après une divergence. Elle montre ce que les règles signalent, quand elles peuvent le signaler et des cas réels où le prix a tout de même dépassé la seconde oscillation. Données du graphique

Comment ce téléchargement calcule le RSI

L’indicateur utilise les prix de clôture et le lissage de Wilder. La variation de prix de chaque barre est décomposée en un gain et une perte, dont l’un est toujours nul, puis les deux sont lissés. Les barres sont comptées à partir de la plus ancienne barre chargée, en commençant à zéro :

change[t]  = Close[t] − Close[t−1]
gain[t]    = max(change[t], 0)        loss[t] = max(−change[t], 0)

Valeur initiale à la barre N :
AvgGain[N] = (gain[1] + … + gain[N]) / N
AvgLoss[N] = (loss[1] + … + loss[N]) / N

Barres suivantes :
AvgGain[t] = (AvgGain[t−1] × (N − 1) + gain[t]) / N
AvgLoss[t] = (AvgLoss[t−1] × (N − 1) + loss[t]) / N

RSI[t]     = 100 − 100 / (1 + AvgGain[t] / AvgLoss[t])

N est la période, 14 par défaut. L’étape de lissage est la moyenne mobile lissée décrite dans l’aide de MT5 : la moyenne précédente multipliée par N − 1, plus la nouvelle valeur, le tout divisé par N. L’aide de MT5 sur le RSI donne la formule finale sans préciser quelle moyenne utiliser ; cette page indique donc celle qu’utilise le code. Aide de MT5 : moyenne mobile lissée Aide de MT5 : RSI Code source

Valeur initiale et période d’amorçage

Le premier gain moyen et la première perte moyenne sont les moyennes simples des 14 premières variations ; la première valeur du RSI nécessite donc 15 clôtures. Dans cet export, elle correspond à la barre du 2025-12-04 22:00 et vaut 42.78. Les barres antérieures restent vides et, avec 14 barres ou moins, l’indicateur ne trace absolument rien. Code source Valeurs utilisées sur cette page

L’influence de la valeur initiale s’atténue sans jamais disparaître complètement. Chaque étape conserve (N − 1) / N de la moyenne précédente ; ainsi, 100 barres plus tard, la valeur initiale pèse encore environ 0.06% dans chaque moyenne. Un RSI qui commence sur une première barre différente ou utilise une autre initialisation affiche donc des valeurs différentes au début. Avec les mêmes clôtures et le même lissage, l’écart entre les moyennes diminue de ce facteur à chaque barre. Valeurs utilisées sur cette page

Quand rien ne bouge

Si la perte moyenne est nulle, la formule effectuerait une division par zéro. Le code renvoie 100 lorsque le gain moyen est positif et 50 lorsque les deux moyennes sont nulles, ce qui signifie que le prix n’a pas bougé du tout. Avec un gain moyen nul et une perte moyenne positive, la formule elle-même donne 0. Code source

Les données réelles n’ont jamais atteint ces cas : aucune de leurs 4,986 valeurs du RSI n’est exactement égale à 0, 50 ou 100. Des séries synthétiques de prix constants et unidirectionnels couvrent ces cas dans le test. Vérification croisée

Comment l’indicateur trouve une divergence

Pivots des oscillations

Une barre est un pivot haut lorsque son plus haut est strictement supérieur aux plus hauts des 5 barres précédentes et n’est pas dépassé par ceux des 5 barres suivantes. Un pivot bas applique la règle inverse aux plus bas :

Pivot haut à la barre p :  High[p] > High[j]  pour j = p − L … p − 1
                           High[p] ≥ High[j]  pour j = p + 1 … p + R
Pivot bas à la barre p :   Low[p]  < Low[j]   pour j = p − L … p − 1
                           Low[p]  ≤ Low[j]   pour j = p + 1 … p + R

L désigne PivotLeftBars et R désigne PivotRightBars. L’asymétrie tranche les égalités : un plus haut égal à droite n’annule pas un pivot, mais un plus haut égal à gauche l’annule ; ainsi, parmi deux plus hauts égaux à portée l’un de l’autre, la barre la plus ancienne devient le pivot. Des égalités existent bien dans les données réelles. Dans cet export, 10 pivots hauts et 4 pivots bas avaient un extrême égal à droite, et 14 plus hauts ainsi que 4 plus bas ont été exclus uniquement parce qu’un extrême égal se trouvait à gauche. Au total, l’export comporte 313 pivots hauts et 311 pivots bas. Code source Décomptes

Paires et test de divergence

Lorsqu’un nouveau pivot est confirmé, le code le compare au pivot précédent du même type, et uniquement à celui-ci. La paire est testée lorsque les deux pivots sont séparés de 5 à 60 barres et que le RSI existe déjà au premier pivot. Un pivot plus proche empêche toujours la comparaison avec un pivot plus ancien. Code source

Baissière régulière :  High[p2] > High[p1]  et  RSI[p2] < RSI[p1]
Haussière régulière :  Low[p2]  < Low[p1]   et  RSI[p2] > RSI[p1]
Baissière cachée :     High[p2] < High[p1]  et  RSI[p2] > RSI[p1]
Haussière cachée :     Low[p2]  > Low[p1]   et  RSI[p2] < RSI[p1]
Signalé à la barre :   c = p2 + R

Toutes les comparaisons sont strictes : des prix égaux ou des valeurs égales du RSI ne forment donc jamais une divergence. Avec 5 barres à gauche et 5 à droite, deux pivots du même type sont toujours séparés d’au moins 6 barres ; la distance minimale n’est donc pas contraignante avec les réglages par défaut. Règles

Réglages

Voici les paramètres du téléchargement. Toutes les figures de cette page utilisent les valeurs par défaut, qui sont des points de départ illustratifs et non des valeurs optimisées.

Définition des paramètres

La période détermine le poids de chaque nouvelle variation. Le lissage de Wilder lui donne un poids de 1/14 par défaut et de 1/9 ou 1/25 avec les périodes alternatives mentionnées dans l’aide de MT5 ; une période plus courte réagit donc davantage à chaque barre. PivotRightBars échange de la rapidité contre de la confirmation : une valeur plus grande n’ajoute jamais de pivots et retarde chaque détection du nombre de barres supplémentaires. Aide de MT5 : RSI Valeurs utilisées sur cette page

Interpréter les exemples réels

Les figures 2 à 4 proviennent de l’export selon des règles de sélection fixes. Les règles des figures 2 et 3 classent les détections selon l’écart du RSI entre les pivots et ignorent ce qu’a fait le prix ensuite. La figure 4 sélectionne délibérément un échec. Règles de sélection

Dans la figure 2, le second plus haut est supérieur au premier de 0.00039, tandis que le RSI est inférieur de 18.99 points. Les deux séries reposent sur des prix différents : les pivots utilisent les plus hauts et les plus bas, le RSI utilise les clôtures. La barre qui a formé le second plus haut a clôturé à 1.16168, soit 0.00420 sous son propre plus haut et 0.00212 sous la clôture précédente ; le RSI a donc enregistré une perte sur la barre même qui a établi le nouveau plus haut. Valeurs utilisées sur cette page

Le second plus bas de la figure 3 est inférieur au premier de seulement 0.00009, soit 9 points avec le pas de cotation de 0.00001 de ce symbole, tandis que le RSI est supérieur de 26.22 points. La règle ne prévoit aucune amplitude minimale : une différence aussi petite compte donc comme toute autre. Ici aussi, la barre du pivot a clôturé loin de son extrême : à 1.16176, soit 0.00355 au-dessus de son plus bas et 0.00272 au-dessus de la clôture précédente. Valeurs utilisées sur cette page

Aucun des deux exemples n’a été choisi pour son résultat. Après la confirmation de la figure 2, aucun plus haut des 24 barres suivantes n’a dépassé le pivot 2. Après la confirmation de la figure 3, le prix est passé sous le pivot 2 à 2026-05-21 16:00, avec un plus bas de 1.15757, soit 18 barres après la barre de confirmation. Relevés du graphique

La détection de la figure 4 était correcte selon les règles : un plus haut supérieur avec un RSI inférieur de 17.88 points. C’est l’attente d’un retournement qui a échoué. Après un repli jusqu’à un plus bas de 1.15237 à 2026-04-07 05:00, le prix a poursuivi vers le plus haut supérieur. Relevés du graphique Valeurs utilisées sur cette page

Ce que montre l’échantillon

Avec les réglages par défaut, l’export contient 73 détections régulières : 29 baissières et 44 haussières. Lorsque ShowHidden est activé, 43 détections baissières cachées et 29 haussières cachées s’ajoutent, soit 145 au total. Ces décomptes décrivent cet échantillon selon ces règles. Ce ne sont pas des taux de réussite et aucune performance de trading n’a été testée. Décomptes

Une divergence décrit deux oscillations qui se sont déjà produites. Ce que fait le prix ensuite est une autre question.

Quand une divergence devient connue

Le délai de confirmation

Un pivot nécessite 5 barres clôturées à sa droite ; le détecteur ne peut donc pas connaître le pivot 2 avant la clôture de la dernière de ces barres. Le code place la flèche sur cette barre de confirmation, et non sur le pivot 2, et la ligne entre les deux valeurs du RSI apparaît au même moment. La barre la plus récente du graphique est considérée comme toujours en formation : elle ne confirme donc jamais un pivot. Code source

Y a-t-il du recalcul rétroactif ?

Une fois enregistrée, une détection reste à sa place tant que l’historique clôturé ne change pas. Le test natif rejoue les 5,000 barres une par une, d’abord avec un tick intermédiaire modifié sur la barre la plus récente, puis avec ses valeurs finales, et vérifie à chaque étape que les détections n’apparaissent que sur leur barre de confirmation et ne changent jamais ensuite. La valeur du RSI de la barre la plus récente évolue toujours à chaque tick, comme tout RSI. Si l’historique des prix lui-même change, par exemple lorsqu’un historique plus profond est téléchargé, le terminal transmet zéro comme prev_calculated et l’indicateur recalcule tout à partir des nouvelles données. Test natif Référence MQL5 : OnCalculate

Une oscillation ne peut pas être confirmée avant la clôture des barres qui la définissent.

Combinaison avec d’autres outils

Le détecteur compare deux oscillations à deux valeurs du RSI, rien de plus. Tout ajout est une règle distincte que vous devriez définir et tester vous-même. Ce guide ne teste aucun des ajouts suivants :

• Niveaux de prix. La ligne pointillée des figures 2 à 5 prolonge le niveau du pivot 2. Le graphique permet de voir si le prix se négocie ensuite au-delà, ce qui a été le cas dans les figures 3 à 5.
• Niveaux du RSI. Un filtre tel que des détections haussières uniquement sous 30 serait un nouveau paramètre. Ce téléchargement trace les lignes 30 et 70, mais ne filtre pas à partir de celles-ci.
• Autres lectures du RSI. L’aide de MT5 décrit aussi les sommets et les creux, les formations graphiques, les oscillations d’échec et les supports ou résistances sur la ligne du RSI elle-même. Le détecteur ne les recherche pas.
• Filtres de tendance et unités de temps supérieures. Un filtre de tendance tel qu’une moyenne mobile, ou les mêmes règles sur une unité de temps supérieure, modifierait les détections conservées. Cette page ne mesure ni l’un ni l’autre.

Aide de MT5 : RSI

Limites

• Le détecteur décrit des barres passées. Il ne prévoit rien et aucun taux de réussite ni résultat de trading n’est rapporté.
• Chaque détection arrive 5 barres clôturées après le pivot 2, par construction.
• Les différences infimes comptent. Parmi 621 paires évaluées, la plus petite différence de prix était de 0.00001, le plus petit pas de cotation du symbole, et la plus petite différence du RSI était de 0.05 points. Des prix de pivot exactement égaux sont apparus dans 1 paire, qui ne constituait pas une divergence selon la règle.
• Les pivots utilisent les plus hauts et les plus bas, mais le RSI utilise les clôtures. Une barre à longue mèche peut établir un nouvel extrême et malgré tout clôturer loin de celui-ci, comme dans les figures 2 et 3.
• Seuls les pivots voisins sont comparés, à une distance maximale de 60 barres. Une divergence entre oscillations non voisines n’est pas signalée.
• Les valeurs proches du début de l’historique chargé dépendent de la valeur initiale et peuvent différer de celles d’autres implémentations du RSI.
• Les heures correspondent à l’horloge du serveur de trading, UTC+3 lors de la capture ; les changements historiques d’heure d’été ne sont pas modélisés. Les graphiques compriment les week-ends et les autres interruptions.
• Le fichier MQL4 n’a pas été compilé ni exécuté dans MT4.

Marges de décision Code source

Utiliser l’indicateur

Les étapes ci-dessous concernent MT5. Le fichier .mq4 est destiné à MT4 et n’y a pas été testé.

1. Téléchargez le code source .mq5 ou le fichier compilé .ex5 ci-dessous.
2. Ouvrez le dossier des données (Fichier › Ouvrir le dossier des données dans MetaEditor) et copiez le fichier dans le dossier MQL5\Indicators.
3. Si vous utilisez le code source, ouvrez-le dans MetaEditor et appuyez sur F7 pour le compiler. Cela crée le fichier .ex5.
4. Dans la fenêtre Navigator de MT5, faites glisser l’indicateur sur un graphique. Il s’ouvre dans une fenêtre d’indicateur séparée avec sa propre échelle, fixée de 0 à 100.
5. Conservez les valeurs par défaut pour correspondre à cette page, ou modifiez les paramètres du tableau des réglages lors de l’ajout de l’indicateur.

Dossier des données Dossier des indicateurs et compilation Ajout d’indicateurs

Ce qui a été vérifié

La section de calcul du fichier MQL5 a été compilée dans un programme de test, en renommant uniquement sa fonction d’entrée, puis exécutée dans le testeur mathématique de MT5 sur les mêmes 5,000 barres. Une implémentation de référence indépendante des mêmes règles a traité les mêmes lignes. Ses moyennes de Wilder utilisent une moyenne à pondération exponentielle, une autre forme arithmétique de la même récurrence. Périmètre du banc de test Référence MQL5 : tests Moyenne à pondération exponentielle

Les 4,986 valeurs du RSI concordent à 4.97e-14 points près, et 2,139 d’entre elles sont identiques bit à bit. La tolérance de validation était de 1e-9 points : bien supérieure au bruit attendu des calculs en virgule flottante, d’environ 1e-13 points, et bien plus fine que les 2 décimales affichées par l’indicateur. Les 145 détections, avec ShowHidden activé, correspondent exactement par type, barre de confirmation et deux barres pivots. Aucune décision n’était proche de la tolérance : la plus petite différence du RSI pour une paire évaluée était de 0.05 points. Vérification croisée Journal de compilation et d’exécution

Le programme natif a réussi 41 contrôles sur 41, couvrant l’amorçage et la valeur initiale, les prix constants et unidirectionnels, les plus hauts et plus bas égaux, les divergences à réponse connue, l’historique insuffisant, un tick répété, une barre en formation modifiée, une barre ajoutée, la relecture barre par barre et le réglage par défaut de ShowHidden. Le script de vérification croisée a réussi 24 comparaisons sur 24. Test natif Vérification croisée

Ces contrôles couvrent les calculs et la logique de mise à jour. Ils ne couvrent pas le tracé sur un graphique en direct, MT4 ni les résultats de trading. Périmètre du banc de test

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une divergence RSI ?

C’est un désaccord entre deux oscillations du prix et les valeurs du RSI sur les deux mêmes barres. Dans une divergence baissière régulière, le prix forme un sommet plus haut tandis que le RSI est plus bas au second sommet. Dans une divergence haussière régulière, le prix forme un creux plus bas tandis que le RSI est plus haut au second creux.

Comment ce téléchargement calcule-t-il le RSI ?

Il utilise les prix de clôture et le lissage de Wilder sur une période de 14. Le premier gain moyen et la première perte moyenne sont les moyennes simples des 14 premières variations de prix ; ensuite, chaque nouvelle variation entre avec un poids de 1/14. Un RSI utilisant un lissage différent donne des valeurs différentes sur tout l’historique. Avec le même lissage mais une autre valeur initiale ou première barre, les écarts sont les plus grands au début de l’historique et s’atténuent ensuite.

Pourquoi une divergence apparaît-elle 5 barres après l’oscillation ?

Une oscillation ne devient un pivot qu’une fois que les 5 barres à sa droite ont clôturé sans la dépasser. L’indicateur signale la divergence sur la dernière de ces barres et ne la déplace pas rétroactivement sur la barre du pivot : le graphique montre donc ce que l’indicateur pouvait savoir à cet instant.

L’indicateur modifie-t-il ses signaux passés ?

Pas après confirmation, tant que l’historique clôturé reste identique. Une relecture native des 5,000 barres, avec un tick intermédiaire sur chaque nouvelle barre, n’a trouvé aucune détection apparue trop tôt, déplacée ou modifiée ultérieurement. La valeur du RSI de la barre en formation change toujours à chaque tick, et une modification de l’historique chargé, comme le téléchargement d’un historique plus profond, oblige l’indicateur à tout recalculer.

Que sont les divergences cachées ?

Une divergence baissière cachée est un sommet plus bas avec un RSI plus haut ; une divergence haussière cachée est un creux plus haut avec un RSI plus bas. Elles sont désactivées par défaut. Régler ShowHidden sur true les trace sous forme de lignes pointillées avec leurs propres flèches. La vérification croisée les a comparées avec ce réglage activé, et le test natif a confirmé que le réglage par défaut ne trace aucune divergence cachée et laisse les divergences régulières inchangées.

Une divergence signifie-t-elle que le prix va se retourner ?

Cette page ne le démontre pas. Elle décrit un échantillon selon des règles fixes, et les figures 3, 4 et 5 montrent toutes que le prix dépasse la seconde oscillation après confirmation. Aucun taux de réussite ni résultat de trading n’a été testé.

Puis-je utiliser le fichier MQL4 dans MT4 ?

Le fichier .mq4 contient la même section de calcul que le fichier MQL5 testé, avec une configuration des buffers de type MT4. Il a seulement fait l’objet d’une révision statique : il n’a pas été compilé ni exécuté dans MT4. Compilez-le dans le MetaEditor fourni avec MT4 et vérifiez les erreurs et avertissements dans le journal du compilateur avant utilisation.

Sources et reproductibilité